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投資組合期間損益模擬系統 (PPIS)

適用於保險、銀行、證券、基金、投資公司等投資組合之管理,在組合優化的約束條件與目標函數的運算下,依投資收益、到期現金流量、收入與費用等進行最佳化的資產配置組合投資建議...

  • 投資組合期間損益模擬系統 (PPIS)

    投資組合期間損益模擬系統

    (PPIS;Portfolio Periodical Investment Simulation System)

    本產品目的為提供投資部門或投資企劃部門之收益率最佳化資產配置投資組合模擬,透過資產部位未來期間的變化,提供決策者投資策略管理與績效衡量評估。

    已協助國內知名金控之保險公司導入本系統,就設定之各種市場變化情境與投資策略情境,挑選進行各種模擬與比較,找出最適合之投組績效;在資產負債管理的面向上,提供正確的決策資訊,以設計適當的保險商品與其之保單利率。

    適用於保險、銀行、證券、基金、投資公司等投資組合之管理。

    產品特色:

    在組合優化的約束條件與目標函數的運算下,依投資收益、到期現金流量、收入與費用等進行最佳化的資產配置組合投資建議。

    ● 推估實際/虛擬投資組合,未來在不同市場利率、匯率情境下,投資組合的損益變化
        可設定多種組合,比較不同資產配置方案的損益變化,協助投資主管找出對未來市場變化的最佳資產配置方案。

    ● 投資組合集合定義及各種不同情境模擬皆可以自行定義及比較

    ● 自動化作業流程與資料匯入的排程工作
        減少人工執行作業風險、降低作業成本及提高效率。

    ● 提供符合財務會計的原則或觀點
        檢視各類資產之投資收益與資產價值,降低資產管理績效與會計帳務間的認知落差。

    ● 延伸彈性
        提供給風控部門、稽核部門或商品部門,對於資產部位之市場風險、信用風險等相關風險值、量化指標之管理與運用。

    系統架構圖: